[강의 요약] 패캠 시계열 분석 - Part4. 다변량 시계열

Ch 2. 데이터 수집하기자본시장 시계열 소개1. 가격 시계열 vs 수익률 시계열scale-freestationary (금융시장에서는 거의 정상 시계열이 없다distributional advantages2. 수익률의 측정(t-1 ~ t 기간 동안의) (One-period) Simple Return(t-1 ~ t - k 기간 동안의) (Multiperiod) Simple ReturnOne-period Simple Return$$1+R_t=\frac{P_t}{P_{t-1}}$$$$P_t=P_{t-1}(1+R_t)$$Multiperiod Simple Return3. 연속복리 수익률(Continously Compounded Return)로그 수익률퍼센트 수익률 \(r_t = 100 * \ln (P_t / P_{..